Zur Stichprobenreduktion bei Monte Carlo Simulationen
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Auteurs : Martin Wehrli [Suisse]Source :
- Unternehmensforschung [ 0042-0573 ] ; 1970-12-01.
Abstract
Zusammenfassung: Die folgenden Fragen werden behandelt: I. Wie ist minimaler Aufwand bei der Durchführung einer Monte Carlo Simulation zu erreichen, wenn man sich sowohl den genauen Spielablauf als auch die statistischen Methoden vorgegeben hat. II. Wie schätzt man eine Wahrscheinlichkeit, einen Mittelwert, eine Verteilungsfunktion und wie vergleicht man zwei Wahrscheinlichkeiten und zwei Mittelwerte. Welches ist der Aufwand zur Lösung solcher Aufgaben? III. Wie kann der Aufwand einer Monte Carlo Simulation bei gegebenen statistischen Methoden verringert werden?
Summary: We consider the following problems: I. How to minimize the computer time for execution of a Monte Carlo Simulation? II. How to estimate a probability, a mean value, a distribution function, and how to compare two probabilities as well as two mean values? We give an estimation for the computer time needed to solve these problems. III. Sketch of non statistical methods for reduction of computer time in Monte Carlo Simulation.
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DOI: 10.1007/BF01918255
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